19 °C Athens, GR
19/03/2024

Τελευταια Νέα
Τελέσθηκε η χειροτονία του Μητροπολίτη Μεξικού κ. Ιακώβου Ψευδή χαρακτηρίζουν τα Ελληνικά Hoaxes τη δήλωση του Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας Γαβριήλ σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών Απόψεις: Με σύστημα κερδοφορίας μεταναστευτικής βίζας στην ΕΕ θα έρθει ελπίδα σε ξένους που πιθανόν να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου Απόψεις: Ρωσίδα κατάσκοπος δήλωνε στο Ληξιαρχείο ότι ήθελε την ίδια ώρα που μητέρες και παιδιά πληρώνουν έως και 8500€ Η Κυριακή της Τυρινής και ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός στο Φανάρι Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας Ο Εσπερινός της “Συγχωρήσεως” στην Μητρόπολη Κηφισίας Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στις Εορταστικές Εκδηλώσεις στην Αρεόπολη Λακωνίας Προεδρικές Εκλογές – Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο 87,97% σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα Σαν Φρανσίσκο Γεράσιμος: Ας εισακούσουμε το σαρακοστιανό κάλεσμα της Εκκλησίας μας να ζήσουμε μια ασκητική ζωή εγκράτειας Ο Εσπερινός της Συγχωρήσεως στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σύδνεϋ Ο Εσπερινός της Συγγνώμης στη Νέα Ιωνία Αρκαλοχωρίου Ανδρέας: «Δεν λογοκρίνουμε ως Εκκλησία την τέχνη και τη διανόηση» Αντιπροσωπεία του Συμβουλίου Εκκλησιών της Μέσης Ανατολής επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Αλεξαδρείας

Ανθεκτικές οι τράπεζες στο δυσμενές σενάριο στα stress test των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 31 / 7 / 2021 , 16:59 από news_room

Το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ παραμένει ανθεκτικό στο πλαίσιο αντίξοου μακροοικονομικού σεναρίου, όπως κατέδειξε η άσκηση προσομοίωσης (stress test) ακραίων καταστάσεων για τις τράπεζες υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT).

Συνολικά συμμετείχαν οι 38 τράπεζες που περιλαμβάνονταν στο δείγμα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΤΑ) και 51 ακόμη τράπεζες μεσαίου μεγέθους που εποπτεύονται από την ΕΚΤ, ανάμεσα στις οποίες και οι τρεις κυπριακές συστημικές τράπεζες, Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα και RCB Bank. Για πρώτη φορά η ΕΚΤ δημοσιεύει πληροφορίες για επιμέρους τράπεζες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ.

Όσον αφορά τις κυπριακές τράπεζες τα αποτελέσματα για το δυσμενές σενάριο δείχνουν ότι ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) της Τράπεζας Κύπρου και την Ελληνικής Τράπεζας θα υποχωρούσε κάτω από 8% και θα διαμορφωνόταν μεταξύ 11% με 14% για την RCB Bank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, ο μέσος τελικός δείκτης CET1 για 89 τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο δυσμενούς σεναρίου σε τριετή χρονικό ορίζοντα είναι 9,9%, δηλ. υποχώρησε κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες από το σημείο εκκίνησης (15,1%). Βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη μείωση κεφαλαίου είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και η ικανότητα δημιουργίας εσόδων.

Αναλυτική με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των 89 τραπεζών που συμμετείχαν στην εν λόγω άσκηση θα υποχωρούσε από 15,1% σε 9,9%, δηλ. κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο, εάν οι εν λόγω τράπεζες εκτίθεντο σε τριετή περίοδο ακραίων καταστάσεων χαρακτηριζόμενη από αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας. Οι 89 τράπεζες συνολικά αντιπροσωπεύουν ελαφρώς πάνω από το 75% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΑΤ δημοσίευσε την Παρασκευή τα αποτελέσματα των επιμέρους τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα για τις 38 τράπεζες της ζώνης του ευρώ που συγκαταλέγονται στο εν λόγω δείγμα. Για πρώτη φορά, η ΕΚΤ δημοσίευσε επίσης επιλεγμένες πληροφορίες για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.

Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν υφίσταται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας και δεν τίθεται όριο προκειμένου να καθοριστεί η αποτυχία ή επιτυχία των τραπεζών για τους σκοπούς της άσκησης. Αντιθέτως, τα ευρήματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στον συνεχιζόμενο εποπτικό διάλογο.

Οι τράπεζες ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην αρχή της άσκησης από ό,τι ήταν τρία χρόνια πριν, όμως η μείωση κεφαλαίου σε επίπεδο συστήματος ήταν υψηλότερη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σενάριο ήταν πολύ δυσμενέστερο σε σύγκριση με το σενάριο που είχε χρησιμοποιηθεί στην άσκηση του 2018.

Η μέση συνολική μείωση κεφαλαίου ήταν 5,2 ποσοστιαίες μονάδες και αναλύεται ως εξής. Όσον αφορά τις 38 τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση της ΕΑΤ, ο μέσος δείκτης CET1 υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 14,7% σε 9,7%. H μέση μείωση κεφαλαίου για τις 51 τράπεζες μεσαίου μεγέθους που συμμετείχαν αποκλειστικά στην άσκηση της ΕΚΤ αντιστοιχούσε σε 6,8 ποσοστιαίες μονάδες, ο σχετικός δείκτης δηλαδή υποχώρησε σε 11,3% σε σχέση με το σημείο εκκίνησης (18,1%).

Ο κύριος λόγος για τον οποίο παρατηρείται αυτή η διαφορά στη μείωση κεφαλαίου υπό το δυσμενές σενάριο είναι ότι οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους επηρεάζονται περισσότερο από τους χαμηλότερους καθαρούς τόκους-έσοδα, τα χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα μειωμένα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών στον τριετή ορίζοντα της άσκησης.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ο πρώτος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο πιστωτικός κίνδυνος, επειδή η οικονομική διαταραχή στο δυσμενές σενάριο οδήγησε σε ζημίες από δάνεια. Παρά τη συνολική ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, εξαιτίας των νέων προκλήσεων που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν την ορθή μέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Για ένα υποσύνολο τραπεζών, ο δεύτερος βασικός παράγοντας που συνέβαλε στη μείωση του κεφαλαίου ήταν ο κίνδυνος αγοράς. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί πλήρως η αξία πολλών χρηματοοικονομικών προϊόντων αποτέλεσε τον μεγαλύτερο μεμονωμένο παράγοντα κινδύνου αγοράς. Αυτό επηρέασε ιδίως τις μεγαλύτερες τράπεζες, καθώς είναι πιο εκτεθειμένες σε διαταραχές όσον αφορά τις μετοχές και τα πιστωτικά περιθώρια.

Ο τρίτος βασικός παράγοντας ήταν η περιορισμένη ικανότητα δημιουργίας εσόδων σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, καθώς υπό το δυσμενές σενάριο οι τράπεζες βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντική μείωση των καθαρών τόκων-εσόδων τους, των εσόδων τους από το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και των καθαρών εσόδων τους από αμοιβές και προμήθειες.

Ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και η ικανότητα δημιουργίας εσόδων αποτελούν τρία κύρια θέματα στα οποία επικεντρώνονται οι επόπτες της ΕΚΤ στο πλαίσιο του καθημερινού εποπτικού έργου τους.

Οι επόπτες λαμβάνουν υπόψη ορισμένα ποιοτικά αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως την έγκαιρη παροχή και την ακρίβεια των δεδομένων καθώς και την ποιότητα των πληροφοριών, όταν αξιολογούν τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων των τραπεζών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Επιπλέον, ο ποσοτικός αντίκτυπος του δυσμενούς σεναρίου της εν λόγω άσκησης αποτελεί βασικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από τους επόπτες για τον καθορισμό του επιπέδου των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2 (P2G). Οι κατευθύνσεις P2G αποτελούν εποπτικές συστάσεις οι οποίες υποδεικνύουν στις τράπεζες το επίπεδο του κεφαλαίου που θα πρέπει να τηρούν ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε ακραίες καταστάσεις.

Για την παροχή προσωρινής στήριξης στις τράπεζες όσον αφορά το κεφάλαιο και τη λειτουργία τους στη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η ΕΚΤ δεσμεύθηκε να τους επιτρέψει να λειτουργούν σε επίπεδο χαμηλότερο από τις κατευθύνσεις P2G και τη συνδυασμένη απαίτηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν επηρεάζεται από την εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας για τον καθορισμό των κατευθύνσεων P2G. Η ΕΚΤ σκοπεύει να δώσει στις τράπεζες αρκετό χρόνο για να αναπληρώσουν το κεφάλαιό τους εάν αυξηθούν τα επίπεδα των κατευθύνσεων P2G.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Η Μόσχα

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας»

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 22 / 1 / 2022 , 10:20 από news_room Η Μόσχα «συμμερίζεται» πλήρως «την ανησυχία» για τον μεγαλοϊδεατισμό ορισμένων στην Πρίστινα και στα Τίρανα και την πρόθεσή τους για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μεγάλης Αλβανίας» μέσω της συγχώνευσης «δύο αλβανικών κρατών» στα Βαλκάνια, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Αυτά τα «σχέδια δεν […]

Δ. Κουτσούμπας: Στήριξη του ΚΚΕ στις διεκδικήσεις των επαγγελματιών εστιατόρων για την προστασία του εισοδήματός τους

Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 6 / 2 / 2022 , 2:43 από news_room Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Γ. Καββαθά. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Θανάσης Τζίμας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος ΕΒΕ. […]